Risk Management
Managementul riscului. De la teorie la practică
Autor:Vlad BOLDIJAR
Joi, 03 Aprilie 2014

Perspectiva generală asupra managementului riscului, tendinţele şi perspectivele domeniului prin analiza riscurilor financiare, operaţionale şi sistemice din perspectiva pieţelor financiare au fost coordonatele generale ale evenimentului organizat de Comisia pentru Industrii şi Servicii - Camera Deputaţilor, Parlamentul României şi Revista PRIMM - Asigurări&Pensii, cu sprijinul oficial al UNSAR, CFA România şi CIO Council România.

Conferinţa desfășurată sub genericul  „Managementul riscului - De la teorie la practică” a reunit specialişti în risk management atât din România, cât şi din străinătate, reprezentanţi ai autorităţilor europene şi româneşti, ai asociaţiilor din domeniul asigurărilor, precum şi profesionişti din companii de asigurare şi de brokeraj, instituţii bancare şi domenii conexe.
Atacurile cibernetice pot fi ţinute sub control, impactul lor să fie diminuat, dar nu pot fi eliminate", este opinia lui Daniel DĂIANU, Prim-vicepreşedintele ASF, exprimată de Călin RANGU, Director Adjunct, Direcţia Supraveghere Integrată, ASF. "Reglementările, cele mai bune practici, schimbul de informaţii sunt esenţiale, inclusiv crearea unui program naţional de protecţie cibernetică / CERT (Computer Emergency Response Team).
Alte măsuri necesare se referă la izolarea serviciilor infrastructurilor esenţiale pentru menţinerea capacităţilor acestora, impunerea de reguli pentru asigurarea educării în domeniul securităţii a personalului cheie, definirea unui set minimal de cerinţe de securitate pentru protecţia zonelor sensibile (centre de date, noduri de comunicaţii etc.), dezvoltarea de capacităţi pentru reducerea pierderilor şi revenirea la normal.
Potrivit aceleiaşi prezentări, ameninţările cibernetice reprezintă un temei de îngrijorare atât la nivel naţional, cât şi în ceea ce priveşte sistemul financiar în ansamblul său. Din acest motiv, la nivel european sunt în pregătire sau finalizate două directive EU. Prima dintre acestea vizează infrastructurile critice, unde instituţiile financiare sunt menţionate alături de cele din energie, telecom/IT şi transport, în timp ce a doua se referă la securitatea informaţiilor şi a reţelelor. Prin urmare, la nivel internaţional, sunt realizate mai multe teste de stres la atacuri cibernetice sau se întocmesc studii şi recomandări pe această temă, dar sunt emise şi alerte internaţionale.

De ce avem nevoie de o supraveghere integrată a pieţelor financiare?

Supravegherea integrată şi politicile macro-prudenţiale au fost implementate cu precădere după declanşarea crizei financiare. Astfel, evenimentele din 2007-2008 au determinat multe alte ţări să adopte și să aplice aceste concepte, a precizat Valentin IONESCU, Director, Direcţia Supraveghere Integrată, ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Abordarea macro-prudenţiala determină o integrare a elementelor comune de risc aferente celor trei pieţe supravegheate de către ASF. Macro-prudenţialitatea acoperă, în primul rând, riscurile aferente grupurilor şi conglomeratelor financiare. Supravegherea integrată transcende activităţile micro asigurând cadrul unitar pentru a monitoriza riscurile operaţionale şi sistemice, a explicat Valentin IONESCU. Din altă perspectivă, cea a consumatorilor de servicii, supravegherea integrată trebuie să asigure un cadru unitar de protecţie a consumatorilor cu elemente comune ca nevoi şi atitudine, indiferent de sectorul supravegheat. Conform reprezentantului ASF, supravegherea integrată a fost asociată cu o mai bună conformitate cu standardele internaţionale. Cu toate acestea, succesul oricărui model de supraveghere necesită o înţelegere a acestuia. O bună supraveghere trebuie să aibă abilitatea de a acţiona, dorinţa de a acţiona, şi trebuie să ţină cont de anumite elemente comportamentale cheie, precum proactivitate, adaptare şi prudenţă.
Autorităţile de supraveghere trebuie să devină mai orientate spre viitor, proactive. Criza a arătat clar faptul că instituţiile financiare sunt interconectate şi sunt, de asemenea, strâns legate de economia reală. Astfel, autorităţile de supraveghere ar trebui să adopte o macro-perspectivă mai puternică şi ar trebui să privească şi dincolo de instituţiile individuale. O structură integrată se poate asigura că inovaţiile financiare din asigurări, piaţa de capital și pensii nu eşuează şi poate ajuta la evitarea unor arbitraje de reglementare între domenii, a afirmat Valentin IONESCU.

XBRL - adoptat din ce în ce mai mult de autorităţile de reglementare

Raportarea XBRL (eXtensible Business Reporting Language) reprezintă un mod standardizat de a crea şi de a folosi rapoarte de business în sistem XML. Aceasta permite, în primul rând, autorităţilor de reglementare să specifice datele financiare de care au nevoie, prin utilizarea taxonomiilor (seturi de definiţii şi reguli). În acest mod, se asigură coerenţa şi consistenţa tuturor documentelor raportate, ceea ce contribuie la procesarea mai eficientă a informaţiilor, a explicat Slawek SKRZYPEK, Business Development Director, Business Intelligence, FUJITSU.
Taxonomiile reprezintă seturi de reguli care descriu informaţia solicitată în raport. Acestea includ elemente financiare şi descriu relaţia dintre ele, definesc regulile de validare a informaţiilor şi pot fi bazate pe taxonomii deja existente, cum este cazul Solvency II în domeniul asigurărilor şi al pensiilor private.
La nivel mondial, XBRL este aplicat din ce în ce mai mult, fiind adoptat de către instituţii de reglementare şi instituţii publice, urmate de corporaţii şi investitori. În Europa, XBRL a fost instituit ca standard atât de Autoritatea Europeană Bancară (The European Banking Authority), cât şi de EIOPA - Autoritatea Europeană pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (The European Insurance and Occupational Pensions Authority).


Atacurile cibernetice pot fi ţinute sub control pentru ca impactul lor să fie diminuat, dar nu pot fi eliminate.

Călin RANGU

Riscurile operaţionale au determinat cele mai multe cazuri de insolvabilitate în domeniul asigurărilor

Atitudinea faţă de risc şi gestionarea adecvată a acestora reprezintă preocupări de bază ale societăţilor de asigurare, atât în România, cât şi la nivel internaţional, a subliniat Florentina ALMĂJANU, Director General, UNSAR.
Importanţa managementului de risc pentru asigurători porneşte chiar de la faptul că ei sunt cei care preiau riscurile altora, le evaluează şi trebuie să le gestioneze şi, nu în ultimul rând, să şi plătească. Dincolo de aceasta, asigurătorii au şi impuneri din partea autorităţilor europene, dar şi din partea reasigurătorilor şi brokerilor internaţionali, care evaluează riscurile majore şi oferă soluţii de asigurare/reasigurare adecvate. Drept urmare, ei sunt cei care influenţează creşterea sau descreşterea apetitului pentru anumite riscuri, a adăugat Florentina ALMĂJANU.
Deşi asigurătorii din România sunt expuşi, în general, la aceleaşi riscuri ca oricare altă companie, există anumite riscuri specifice, care derivă din specificitatea activităţii. Aici ne referim la aşa-numitele riscuri externe, cum ar fi cel de subscriere sau subestimare a efectelor, sau interne, care privesc fructificarea financiară a resurselor atrase (plasamente, reasigurare şi investiţii), consideră Directorul General al UNSAR.
De asemenea, analizele recente efectuate la nivelul UE arată că riscurile operaţionale (management incompetent sau insuficient experimentat, fraudă, tranzacţii dezavantajoase etc.) au determinat cele mai multe cazuri de insolvabilitate în domeniul asigurărilor. Acestea sunt urmate de riscul de subscriere (subcontare, pierderi cauzate de o rată de creştere prea ridicată, reasigurare neadecvată sau eşecul în recuperarea sumelor cuvenite din reasigurare sau regrese, costuri operaţionale prea mari etc.) şi de investiţii.
Pentru piaţa românească de asigurări, managementul riscului este o sarcină vitală, cu atât mai mult cu cât mediul economic în care operăm este el însuşi într-o schimbare continuă. Apreciem măsurile prudenţiale impuse şi reglementările europene în acest sens. Dincolo de aceste măsuri, este sarcina fiecărui asigurător ca, echilibrându-şi structura portofoliului, adoptând programe de reasigurare adecvate, şi, nu în ultimul rând, practicând o politică de subscriere corect fundamentată tehnic, să evite confruntarea cu o situaţie financiară dificilă, atât în interesul acţionarilor săi şi cu atât mai mult în interesul asiguraţilor, a concluzionat Florentina ALMĂJANU.

Majoritatea companiilor din România nu derulează un program de management al riscurilor

Circa 43% dintre afacerile care se închid ca urmare a unor dezastre naturale nu îşi mai reiau activitatea, iar 80% dintre afacerile afectate de un incident major şi care nu au implementat un Plan de Contingenţă şi Continuitate se închid în următoarele 18 luni de la eveniment. De asemenea, 53% dintre firme recuperează prin asigurare 25% sau mai puţin din totalul pierderilor lor, conform statisticilor prezentate de către Bogdan ANDRIESCU, Preşedinte, UNSICAR. În acest context, importanţa unui management eficient al riscului nu poate fi negată. Cu toate acestea, în România, programele de risk management nu sunt implementate pe scară largă.
Majoritatea companiilor din România nu derulează un program de managementul riscurilor. Nu există congruenţă la nivel naţional în ceea ce priveşte alinierea activităţilor de normare, a celor practice şi educaţionale privitoare la managementul riscului. Un aspect cheie -  obiectivele - lipseşte din majoritatea abordărilor de management al riscului, a afirmat Bogdan ANDRIESCU.
Încrederea este absolut necesară între părţile interesate care doresc să colaboreze, iar gândirea pe termen lung este esenţială. Acţiunea coordonată a părţilor interesate este necesară pentru că individual afacerile, guvernele sau societatea civilă nu deţin deopotrivă autoritatea şi mijloacele necesare unei abordări sistematice a managementului de risc. De asemenea, guvernanţa globală/ de piaţă/ a afacerii este cheia accederii către un climat îmbunătăţit din punct de vedere al managementului riscului, a precizat Preşedintele UNSICAR.
Managementul riscului are şi efecte negative pentru entităţile care îl pun în practică, în special printr-o creştere de costuri,  şi determină o subminare între angajaţi pe plan intern, este de părere Cristian DUŢESCU, Preşedintele Organizaţiei Specialiştilor din Piaţa de Capital.
De asemenea, există aspecte negative externe, care sunt legate de acţiunile entităţii pe piaţa în care activează, astfel încât se ajunge la o limitare a acestor acţiuni şi o scădere a lichidităţii din piaţă, a evidenţiat Cristian DUŢESCU.
Aceste reglementări tind să limiteze riscurile, în special riscurile sistemice. Însă, oricare ar fi reglementarea, aceasta nu poate să înlăture lăcomia. Mai mult, oricât de bună ar fi, frauda nu poate fi eliminată. Însă avem nevoie de reglementări. Perioada în care trăim este cea a supravegherii integrate, a concluzionat acesta.


Managementul riscului are şi efecte negative pentru entităţile care îl pun în practică.

Cristian DUŢESCU

Sistemele analitice predictive contribuie la anticiparea comportamentelor clienţilor

Sistemele informatice care oferă posibilitatea de a analiza date şi, pe baza acestora, de a realiza predicţii care contribuie la implementarea anumitor decizii reprezintă o soluţie pentru managementul organizaţiilor. Societăţile care activează în domeniul bancar, inclusiv companiile de asigurări, au la dispoziţie astfel de sisteme informatice dezvoltate de FICO, companie specializată în tehnologia analitică şi de management al deciziilor.
Astfel, identificând modul în care consumatorii s-au comportat în trecut, FICO realizează predicţii despre cum aceştia se vor comporta în viitor, a exemplificat Elena KONEVA, Senior Associate Partner, FICO. Astfel, modelarea de tip „acţiune-efect” oferită de companie poate prezice reacţia pe care o are consumatorul, combinând caracteristici predictive cu anumite „acţiuni” variabile.
Prin intermediul unor astfel de sisteme predictive, companiile de asigurări pot să îşi aleagă cei mai buni clienţi, îşi pot îmbunătăţi politica de preţuri, pot administra eficient riscurile, respectând normele de reglementare, pot administra dosarele de daună în mod eficient şi, nu în ultimul rând, pot reduce pierderile cauzate de fraude, a afirmat Elena KONEVA.

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (Managementul riscului. De la teorie la practică).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine:

Ora de Risc

Cum arată perspectivele financiare pentru viitorii pensionari?

Alexandru CIUNCAN - Secretar General, APPA -Asociația Pentru Promovarea Asigurarilor
Ciprian LADUNCA - CFO, METROPOLITAN Life 
Sergiu Costache - Revista PRIMM Asigurari & Pensii


TOP Stiri 1asig

Revista PRIMM este realizata
cu sprijinul urmatoarelor companii
carora le multumim!